Buongiorno a tutti, non riesco a completare il mio codice Matlab:
devo calcolare la media sul prezzo giornaliero dell'azione e successivamente prezzare con la procedura Monte Carlo
Visto le caratteristiche del prodotto finanziario, simulare il prezzo giornalmente fino a scadenza, prendere il payoff e ripetere questa operazione.
Con la media dei payoff avrò prezzato il mio prodotto.
function [S]=GBM1(r,s,S0,T1,N_Sim)
S=zeros(1,N_Sim);
for j=1:N_Sim
S(1,j)=S0(1).*exp((r-1/2*s(1)^2)*T1+s(1)*sqrt(T1)*randn);
end
S=GBM1(r,s,S0,T1,N_Sim);
H=mean(S);
A=max(H-X,0);
A0=exp(-r*T1)*A;
A=ones(1,N_Sim)*A0;