Come già ricordato nelle precedenti risposte, è estremamente difficile fornire una qualunque risposta se non pubblichi la parte significativa del codice sul quale stai lavorando.
Purtroppo non esiste una funzione ad hoc che risolva il tuo problema.
Non conoscendola struttura del tuo codice si può solo provare a dare qualche indicazione di massima la validità della quale non può essere garantita a priori.
Quelle che puoi fare è "collezionare" i messaggi di warning, man mano che vengono generati, all'interno di un cellarray.
Quindi, dovresti individuare nel codice il punto nel quale vuoi far apparire la finestra di warning e, nella chiamata alla funzione warndlg assegnare il cellarray come stringa del messaggi.