Le API sono tutte le funzioni sparsi nelle librerie di windows. Un IDE (Integrated Development Encironment) é l'applicativo che usi per programmare. Tra i più rinomati c'é Visual Studio che esiste anche nella versione gratuita (express) ma privo di editor delle risorse.
Per creare un applicativo con interfaccia grafica come il tuo esempio devi guardare la sezione delle DialogBox nel link di sopra.