Quello che descrivi non è un messaggio di errore ma un Alert nativo di Excel e penso che non sia possibile non mostrarlo.
Un possibile "raggiro" potrebbe essere quello di impedire la selezione delle celle "bloccate".
Prova a modificare la tua macro aggiungendo la riga di codice che ti permette quanto detto e vedi se così può andar bene:
Sub test()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet '<--oppure cambiare con nome foglio
With ws
.Unprotect
.Cells.Locked = True
.Range("A1:B10").Locked = False
.EnableSelection = xlUnlockedCells '<--impedisce la selezione delle celle bloccate
.Protect
End With
End Sub