Scusa eh, ma sembra che tu non sempre legga quello che ti viene scritto. Zak ti ha detto:
per aprire un link nel browser, le label supportano codice html, quindi puoi benissimo usare quello
.
A questo punto fai una semplice ricerca su google delle parole "java label html". Il primo risultato è un tutorial della Sun con tanto di demo (non puoi chiedere di meglio). Leggendolo scoprirai che se imposti il testo della tua label/textfield/textarea con il codice html
<html><a href="http://www.google.it">Google</a></html> allora il testo della tua label (ovvero "Google") apparirà esattamente come se si trattasse di un link html. Ovviamente se lo clicchi non si apre la pagina, ma dovrai farlo tu manualmente..