A parte che quello è un warning e non un errore... c'è pure un pulsante con su scritto "Run Anyway", ovvero "continua ugualmente".
Nella seconda immagine che hai postato si vede che hai premuto il "Browse" per la "Working Directory" (che generalmente va lasciato vuoto)... quello per la Main Class è quello più su... non si capisce se l'hai selezionata o meno.
Ciao.