Generare una frontiera efficiente con Matlab

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michael.z
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michael.z
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Generare una frontiera efficiente con Matlab

Buonesera a tutti,
Sto utilizzando matlab per generare e sovrapporre due frontiere efficienti con divrsi numeri di asset. Sto utilizznado la funzione "portopt " però non riesco a capire come impostare la sintasi.

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = portopt(ExpReturn, ExpCovariance, ...
NumPorts, PortReturn, ConSet, varargin)

Su ExpReturn ho messo la media dei miei rendimenti;
ExpCovariance, la matrice di var-cov;
NumPorts l' ho posto uguale a 20.

PortReturn non so come impostarlo, inoltre ce un modo per definire un valore min e max per visualizzare la front. eff??

Conoscete altre funzioni migliori per creare FE??

Spero mi possate aiutare.
Intanto grazie per l' attenzione a tutti....

3 Risposte

  • G
    giug
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    Re: Generare una frontiera efficiente con Matlab

    Non conosco l'argomento, ma hai provato a guardare gli esempi sull'help?
    Nel secondo esempio il testo dice: Return the two efficient portfolios that have returns of 16% and 17%.
    E nel codice: 
    PortReturn = [0.16 0.17];
  • M
    michael.z
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    Re: Generare una frontiera efficiente con Matlab

    Buonasera, si l'help l' ho guardato bene...sono riuscito a sovrapporle però non si capisce bene perchè i grafici sono troppo sovrapposti in quanto le allocazioni risultano molto simili. C'è un modo per allargare la scala e vedere solo un pezzo delle due frontiere efficienti???
  • G
    giug
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    Re: Generare una frontiera efficiente con Matlab

    Magari metti uno screenshot del grafico in modo che posso riuscire a capire dov'è il problema e a quale scala ti riferisci.
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