Come si crea un db per studio?

Ciao a tutti e buone feste!!
Per studio ho bisogno di imparare l'uso di sistemi di gestione di basi di dati, con particolare attenzione per quelli di tipo relazionale con linguaggio SQL.
Per farlo abbiamo un db dell'università ma io volevo crearne uno personale in modo da allenarmi nel fare richieste e controllare di avere gli output corretti solo che, a voi potrà sembrare stupido, ma non ho idea di come farlo.
È meglio farlo in locale (dato che è solo per studio) o mi conviene comunque caricarlo online?
Che programmi potrei utilizzare nel caso? (googlando qua e la ho sentito parlare di xampp, phpmyadmin, mysql...ma non ho ben compreso la connessione che c'è tra vari prodotti).
Potreste linkarmi qualche guida semplice anche in inglese su come fare?

PS uso principalmente OS linux based ma nel caso non mi crea problemi usare Windows