Per usare le MessageBox devi usare la libreria Forms e quindi sei limitato a Windows.
Per una applicazione .NET Core 8 devi seguire i seguenti passi
aggiungi all'inizio del codice
Imports System.Windows.Forms
e poi modificare con Notepad il file con estensione .vbproj, tra le righe
<PropertyGroup>
</PropertyGroup>
devi aggiungere (lasciando le righe che esistono già) queste altre due righe
<OutputType>Exe</OutputType>
<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>
Quindi quel blocco diventerà
<PropertyGroup>
<OutputType>Exe</OutputType>
<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>
(qui lascia le altre righe che esistono)
</PropertyGroup>
Tutto chiaro?