Ciao Orso Bruno,
Vi sono tre immagini da associare a una applicazione Windows Phone, una di dimensioni 62x62 che viene visualizzata nell' elenco delle applicazioni disponibili, la seconda più grande di dimensioni 173x137 viene usata quando l' applicazione viene messa nel menu principale in prima pagina, la terza di dimensioni 480x800 è lo Splah Screen che viene visualizzata quando l' applicazione è in caricamento.
Per impostare queste immagini va nelle proprietà del progetto e modifica le voci Icon e Background Image, comunque quando crei un nuovo progetto vengono fornite delle icone di default.
Quando trascini le immagini nel progetto devi impostare la property Build Action a 'Content' e la property Copy to Output Directory a 'Copy if newer'.