Premetto che sul sito di MySQL esistono delle librerie managed, quindi se stai lavorando con le DLL native Win32 di MySQL prova a valutare quelle managed.
Nel caso che usi già quelle managed il procedimento di importazione di Visual C# 2005 Express dovrebbe essere identico a quello usato in Visual Studio .NET 2003. Domani appena posso verifico.
Se invece hai deciso di suicidarti nell'utilizzo delle librerie native Win32 allora devi usare le P/Invoke, esattamente come fai con le API di Windows.
Ex.:
<b>DllImport("kernel32.dll")]
static extern void Sleep(uint dwMilliseconds);</b>
(verifica la sintassi perché non ho Vs.NET sul PC per darti la certezza che sia corretta)
Spero di non essere andato fuori tema ed avere risposto alla tua domanda.
Saluti
Marco Santoni