Ciao Coppolino,
Poi sei riuscito? Ti interessa ancora?
Devi intercettare la chiusura del windowsform (programma), vedere se la chiusura del programma è a causa dello shutdown e allora bloccarla.
Se ti interessa ancora ho trovato il codice di esempio nel sito MS (mi pare.. lo cerco e te lo posto)
Edit
Qui trovi un esempio di intercettazione delle ragioni della chiusura del windowsform
http://stackoverflow.com/questions/1623756/detect-reason-for-form-closing
e poi aggiungi un
e.cancel =false