Puoi usare una maniera più pitonica:
[ar.append(0) for i in range(0,10)]
oppure puoi fare una cosa del genere:
ar=[0]*10
print(ar)
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Altra alternativa è usare un dizionario:
ar = {}
ar[12]=33
print(ar[12])
33
Dipende da cosa devi fare e dall'efficienza richiesta. Se devi fare calcolo matriciale forse i dizionari non sono il massimo, ma possono farcela; ovviamente la "rettangolarità" di una matrice fatta con un dizionario è tutta uno "spera e prega", meglio impostare all'inizio una cosa del genere:
# matrice quadrata 5x5
mr=[]
[mr.append([0]*5) for i in range(0,5)]