Se guardi bene nelle pagine dell'esercitazione ti chiedono di creare una App (.Net Framework).
Comunque non devi solo studiare il linguaggio VB.NET ma l'architettura .NET con le relative classi associate alla versione di framework che scegli e, se non ti è completamente familiare la nozione di classe, devi fare un passo indietro per studiare la OOP. La questione va affeontata con metodo e con il tempo giusto, non si arriva subito ad avere dimestichezza con le novità se non si pensa di doverle studiare per qualche mese.